29 ноября 2017 г.

Искусственный интеллект и трейдер


            На Synergy Global Forum 2017 Греф сказал:

«Компании, которые не используют искусственный интеллект, в скором времени исчезнут. Сегодня искусственный интеллект используется буквально во всех сферах».

            Получается, что все мы, частные трейдеры, противостоим программам-роботам. Давно известно, что машина лучше справляется с логическими и математическими операциями, чем человек. С другой стороны, финансовые рынки дают возможность заработать, потому что они несовершенны. Ведь что такое совершенный рынок? Это прямая линия, то есть отсутствие колебаний. На совершенном рынке цена установлена, и все участники с ней согласны в любую единицу времени. Частные трейдеры или компании используют несовершенство рынков для получения дохода. Искусственный интеллект способен самообучаться, и, более того, уже умеет принимать решения в условиях неопределенности.

            Складывается ощущение, что мы в матрице. Компьютер с легкостью просчитывает наши действия, ибо мы сами его научили. Ситуация тупиковая. Как тогда зарабатывать? Начинает казаться, что брокеры лишь специально поддерживают иллюзию того, что на бирже можно получить какие-то деньги, высасывая сбережения наивных клиентов. Мир поделён между высокотехнологичными компаниями и банками, а брокеры, чаще всего, - это дочки тех же банков. Если брать в расчёт блокчейн и гипотезу о том, что банки в скором времени перестанут существовать как финансовые институты, то логично предположить, что их возможности перейдут к высокотехнологичным компаниям.

            Пока на стороне человека остаются эмоции и интуиция. Ещё компьютер не умеет писать хорошие стихи. Он может применять только элементарную рифму. Но как этим арсеналом побеждать искусственный интеллект, тем более на его «домашнем стадионе»? Вопрос остаётся открытым.

            В будущем не будет денег и наступит коммунизм. В распоряжении каждого человека будет свой персональный искусственный интеллект – друг, помощник и собеседник. Адреналин исчезнет. Мы будем застрахованы от всего сразу. Страшная утопия.
            Тем не менее, торговля идёт, и можно быть «тенью» робота, дублировать его шаги, изучать его поведение и копировать его действия. Робот же не догадывается о наличии создателя. Или можно создать робота, не участвующего в торгах, но изучающего поведение других роботов. Опять же, сам робот должен понимать, что прибыль существует, покуда есть ошибки в прогнозах, а значит, он должен учитывать этот факт. Роботы-трейдеры, взаимодействуя друг с другом на рынке, должны стремиться к получению прибыли, но быть при этом антиэффективными, иначе рынок невозможен, да и не нужен.

28 ноября 2017 г.

Эволюционный трейдинг или очередной способ заработать на околорынке?


Путешествуя по просторам сети, наткнулся на группу Вконтакте Михаил Ключников и Evotrading.pro. Автор, некий Михаил Ключников, повествует, как следует из преамбулы, о том, что постиг дзен за годы торговли на бирже: открыл свой собственный подход на основе психологии личности. Михаил готов поделиться своими открытиями с аудиторией со скидкой в 51%. Его курс «ЭвоТрейдинг – Стратегия PRO» стоит скромные 142500 рублей.

У меня, как человека любопытного, возник вопрос: смысл учить кого-то за деньги, если автор сей мощной системы сам в состоянии зарабатывать трейдингом? Я смело задал этот вопрос в группу в форме комментария, на что получил развернутый ответ из 11 пунктов и 2-х постскриптумов. Причем довольно оперативно. Далее я хочу написать критические возражения по каждому пункту.

1.      Смысл в том, чтобы найти для своей команды отличных и уже готовых, опытных трейдеров.

Для чего отличным и опытным трейдерам присоединяться к вашей команде, да ещё и платить за это деньги? По-моему, будучи отличными опытными готовыми трейдерами они должны от вас деньги получать, работая на вашу команду, а не платить за участие в такой команде.

2.      Если не найти, то обучить основным принципам трейдеров для своей команды.

Вот это уже ближе к истинным мотивам: заработать на обучении новичков, собрав их в команду.

3.      Вы можете заодно просто отучиться для себя и торговать сами.

Благодарю за предоставленную возможность выбора.

4.      Интересно общение с себе подобными, коллектив развивает. Свойства, присущие элементам в отдельности, приобретают новое качество  при взаимодействии этих элементов. Закон синергии.

Не могу спорить с законом синергии и согласен с тем, что интересно общаться с себе подобными. Только почему это нужно делать на платной основе?

5.      Смысл в том, что есть идея развиваться. В физике существует понятие: открытая и закрытая система. Мы выбрали быть открытой системой, она не имеет границ в этом случае.

Открытая система – это landing page (посадочная страница) http://evotrading.pro/buy? И, видимо, система превращается в «открытую» после оплаты?

6.      Данное обучение это бизнес система, которая требует вложений и окупаемости, сотрудников и прочее. Т.е. по сути это бизнес, уже отдельный от трейдинга. Нам интересно развивать обучающий проект.

Понятное дело, обучающий проект. Естественно, это затраты. И это бизнес, отдельный от трейдинга. Совершенно верно. Поэтому вам и интересно развивать обучающий проект, потому что трейдингом заработать вы не можете.

7.      Смысл в том, что по итогам пилотного проекта находятся настоящие друзья и соратники, которых вы никогда не найдёте, уткнувшись в свою торговлю.

Не понятно, зачем друзья и соратники противопоставляются моей торговле? Наверное, таким способом находятся партнёры по бизнесу и соучредители, если между участниками команды преимущественно товарно-денежные отношения.

8.      Это расширяет горизонты и создаёт условия для новых проектов, и не только в трейдинге, а вообще в целом. Например, благодаря опять же, всего лишь пилотному проекту – мы сейчас ведём исследования в области биофизики и закрытия одного интересного направления, которое никак не связано с трейдингом, хотя на этом основывалось.

Общая фраза, никакой конкретики. Из серии «у нас для вас есть очень выгодное предложение». Почему нельзя конкретно обозначить, что за исследования, что за направление?

9.      Смысл в том, чтобы когда команда будет набрана, то ребята, которые страстно любят своё дело, могут торговать нашими активами и получать наполненность жизнью от того, что делают любимое дело и ещё зарабатывают.

Действительно, многие хотят зарабатывать любимым делом и получать наполненность жизнью. А ваши активы, они, по-видимому, будут сформированы на деньги обучающихся? Тогда это называется проще – «скинуться».

10.  Смысл в том, что обучая, а я учился на педагога-психолога, получаешь кайф от любимого дела, когда на глазах человек становится лучше, работает над собой, совершенствуется, приобретает новые качества, когда он эволюционирует. А вместе с ним эволюционирую я.

Молодой человек, вам в школу надо. Страна испытывает огромную потребность в мужчинах-педагогах. Там вы получите целое море кайфа.

11.  Смысл в том, что здесь нет толпы, здесь есть личности, каждый из которых уникален и неповторим. В основе своей очень храбрый и по типу воин духа, тот кто перешагнул страх и готов к новому. Вот с такими людьми и хочется дружить, сотрудничать, развиваться!

Я считаю себя воином духа, я преодолел страх и перешагнул школьную программу русского языка и знаю, что «личность» женского рода. Поэтому правильно будет написать «…есть личности, каждая из которых уникальна и неповторима».

Далее следует скриншот с отзывом опытного трейдера о пройденной программе. Некто Евгений позитивно отзывается о бесплатном курсе, при этом считая себя новичком. Он так и пишет – «для начинающего трейдера это очень важно». Так он опытный или начинающий?




            Дорогая редакция, по существу вопроса у меня всё!

27 ноября 2017 г.

Потеря депозита: почему это происходит?

            Потеря депозита происходит потому, что велико влияние жадности на психику человека. Стремление получить высокий результат здесь и сейчас обращает в прах все стратегии, тактики, методы и наработки. Получив убыток в 58$, ты не только переживаешь финансовые потери, но и страдаешь из-за самобичевания, осуждая себя за нарушение правил.
Правила ты создал сам. Ты обещал себе не рисковать больше, чем 10-тью процентами от депозита. И сам же их отменил, когда увидел призрачную перспективу легкой прибыли. Открыл позицию единичным лотом. Каждый пункт давал тебе 1$ прибыли. Сначала ты закрыл несколько прибыльных сделок. Уверенность плавно перешагнула в самоуверенность. В очередной раз, положившись на интуицию, ты открыл ордер на продажу фунта стерлингов против американского доллара…
В таких случаях говорят: «Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах». Цена легко прошла 58 пунктов в сторону, против позиции. Сказалось отсутствие экономических новостей и прошедшие накануне праздники в США. Грозящие проблемы с Brexit’ом в декабре 2017-го года не помешали росту британца. Фатальным оказался уровень 1,3373, достигнутый валютной парой 27 ноября 2017 в 15:56 по московскому времени.
В такие моменты наступает разочарование в трейдинге. Складывается ощущение, что этим занятием невозможно приумножать капитал. Особенно обидно, что ведь это у тебя не получается, а вот у кого-то, у кого есть достаточный свободный капитал и кто строго соблюдает правила торговли, у него получается и он в числе 5-ти процентов успешных трейдеров. Рушатся мечты, планы, надежды. Задаешься вопросом: а как же ещё в нашей суровой российской действительности можно получать дополнительный доход? И возможно ли это в принципе? А может быть это происки самообучающихся программ и искусственного интеллекта и все попытки тщетны? Инвестиции (в том числе спекуляции), они доступны лишь богатым или, всё же, для всех слоёв населения? Ведь что такое поэтапный и скрупулезный процесс приумножения денег со стартовой суммой в 50$? Это труд, требующий самоотречения. Наблюдение за рынком и анализ отнимают массу времени. В связи с этим, хочется получать справедливую компенсацию затраченных усилий. А с депозитом в 50$ её ожидать не приходится. Из-за этого и появляется желание неоправданного риска, а не потому, что это психологическая склонность самого трейдера. В тоже время, не с чем сравнить свои ощущения, поскольку не имелось достаточно большой суммы в распоряжении. Могу только предполагать, что с суммой в 10000$ можно чётко соблюдать стратегию, ограничивать убытки и никогда не двигать стоп-лосс. При такой сумме можно генерировать достаточные для сохранения мотивации деньги с низким уровнем риска.
Что следует сделать в случае потери депозита? В первую очередь – отвлечься от рынка. Отдохнуть, переключить себя на решение каких-либо других задач. А правильные выводы и пути решения проблем мозг сделает автоматически. Во-вторых, ещё раз подумать о том, чтобы отказаться от этого увлечения в пользу другого хобби. Время невосполнимый ресурс и стоит расходовать его грамотно.
Я установил себе отдых длиной в 1 месяц. Вернусь к торгам 27 декабря 2017. Этот период – хорошая возможность переосмыслить подходы к трейдингу. Внесу памятку в смартфон, чтобы не забыть. Данная статья закрепляет обещание не возвращаться к терминалу месяц.

9 мая 2017 г.

Фунт стерлингов снова даёт возможность заработать на падении


Из достоверных источников стало известно, что коррекция пары британца и доллара близка к завершению. Установленный 5 мая 2017 года максимум на уровне 1,2988 спутал все прогнозы о походе на уровень 1,3000 и выше.  Друзья, мы возвращаемся назад. А это значит поход на 1,1986 от 15 января 2017 года. Было бы логично оказаться через 6 месяцев на этом уровне. На 4-х часовом графике явная дивергенция с 20 апреля 2017 года по 9 мая 2017 года.

Давайте вспомним октябрьские прогнозы 2016 года по паре GBPUSD:

·         Deutsche Bank – 1,15

·         HSBC – 1,10

·         BofAML – 1,26

·         Bank of Montreal – 1,18

·         UniCredit – 1,20

·         BBVA – 1,23

·         Rabobank – 1,24

·         Societe Generale – 1,23

И всё это должно было реализоваться уже в 1-м квартале 2017-го года. Соответственно, должен быть второй заход, вторая попытка. Коррекция в 5 месяцев близка к завершению. В настоящий момент на рынке 31% быков и 69% медведей. Легко предположить, что быкам не хватит сил для захода на уровень 1,3000 и, тем более, последующего продвижения до 1,3100. Поэтому цене больше ничего не остаётся, как падать.

            Известно, что падение происходит более резко и быстро, чем рост. Поэтому вполне вероятно, что пара окажется близка к минимуму 2017 года уже к 15 июня.

            11 мая состоится заседание Банка Англии. Поднимут вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики. Можно не гадать, сохранят ставку на текущем уровне 0,25%.  Правительству выгоден низкий курс фунта. Отмечается рост в секторе услуг, а это наибольшая составляющая британской экономики. Все ведущие страны борются за ослабление национальной валюты. Великобритания своим “Брекзитом» вступила в эту игру.

            Даже если рассматривать понижение от уровня 1,2988 как коррекцию коррективной волны, то, как минимум, мы должны сходить на 1,2750.

13 февраля 2017 г.

Как поверить в собственный прогноз и следовать ему


            Поверить в надежность собственного прогноза оказалось довольно сложно. Почему-то подсознательно полагаешься на стороннюю аналитику больше, чем на свой расчет. Легче переложить ответственность на чьи-либо плечи, чем смириться с погрешностями личного предсказания. Так наш мозг защищается от проблем. На весах постоянно два элемента: вера в то, что сценарий реализуется, и сомнения, что нет. Чем ближе к моменту принятия решения, тем выше пульс. Возникает сильное желание скорректировать стратегию, поменять параметры и даже в корне пересмотреть весь прогноз. Всё это приведёт к финансовым потерям, либо потери времени, что также является важным ресурсом.

            Популярные аналитики кажутся убедительными – опыт, знания, специализация, отраслевая направленность. Чаще всего их мнения по одному и тому же вопросу различны. На основе одних и тех же прогнозов стреляные в барыше, а новички в утратах. При этом каждый из них вставляет оговорку о рисках – мол, не факт, что так и будет. Нужно всегда учитывать, что любой финансово-экономический прогноз имеет вероятностный характер. В то же время никто не говорит о полном отказе от собственного мнения. Наоборот, все советуют думать своей головой и относиться ко всему критически. С другой стороны, чем больше экспертов привлечено к составлению прогноза, тем точнее может оказаться результат.

            В нашем арсенале есть следующие компоненты: желание сделать точнее, знания с прицелом на один инструмент и острое суждение. Мы базируем свои предположения на том, что изучили, что прочитали, что смотрели. Также можно присовокупить имеющийся опыт. Скорее всего, читали и смотрели мы одно и то же. Мы и аналитики. Различия в нас определяет опыт. Полезный опыт – это те же знания и навыки, применённые на практике и имеющие измеримый результат. Но так бывает не всегда, а потому количество экспертов – это не критерий.

            Что же можно предложить для преодоления такого рода препятствия?

·         Составить альтернативный прогноз.

·         Сравнить свои выводы с выводами аналитиков.

·         Развивать уверенность в себе и своих силах.

·         Делать упор именно на составление собственного прогноза для тренировки и оттачивания мастерства.

·         Измерять каким-либо образом результаты прогнозов и сопоставлять результаты совпадений с предыдущими прогнозами.

Критические замечания других людей могут оказаться полезными.

            Следование составленному прогнозу выявит его успешность или безуспешность. Отрицательный результат позволит совершенствовать навыки в этом вопросе. Разумеется, прогноз должен иметь какую-то практическую ценность. Ещё 30 лет назад синоптики могли сделать прогноз погоды только на 2-3 дня, а на то, чтобы продвинуться на 1 один день, требовалось 5-7 лет научной работы.

30 января 2017 г.

Точка старта


            Перевёл себя в условия неопределённости путем увольнения по собственному желанию. Стремление доказать себе и окружающим верность своих целей, идей и мыслей, перевалило за черту комфорта и мнимой стабильности. Осознание того факта, что труд по найму есть продажа своей молодости за деньги, послужило мощным катализатором для принятия решения. Вот так, без подготовки запасных вариантов, в суровые реалии действительности. В чем-то смелый шаг, а в чем-то поспешный. Большая эмоциональная составляющая. Накипело и накипь превысила порог допустимого значения. Настал момент для шага вперёд.

В информационную эпоху, в отличие от индустриальной, где человек, трудящийся, стоял на первом месте, фокус перемещён на исключение человеческого фактора из производственного процесса. Нынче человек представляет из себя риск. Логика менеджмента подсказывает работодателю рецепт успеха – снизить риски. Другими словами, заменить работника компьютерной программой или роботом. Роботы и программы действуют без сна, без отдыха, без эмоций. И в этом их конкурентное преимущество. Снижается ценность человеческого труда как ресурса. В этой связи логично прекратить отношения с работодателем, понимая, что в ближайшем будущем тебя заменят машиной.

            Понятно, что следует переключиться на труд «на себя». И сделать это нужно вот почему: во-первых, в каком-то смысле «отомстить» бездушной капиталистической системе за жёсткую эксплуатацию; во-вторых, направить себя на путь реализации своих творческих способностей; и, в-третьих, вернуть свою ценность и значимость в жизнь. Постановка целей и определение задач по достижению этих целей позволит, как минимум, прибавить оборотов к развитию. Приобретенный опыт жизнедеятельности в открытом море бизнеса ценен как таковой. Его накапливают, им делятся, его конвертируют в деньги. Этап за этапом освоить искусство взаимодействия с системами, построенными другими людьми.

            Бизнес – это отношения между людьми. Делать дело — значит выстраивать отношения: взаимовыгодные, партнерские, продуктивные. В мире масса проблем и вопросов, ожидающих решения. Они появляются и исчезают, устаревают и обновляются, возникают вновь и забываются. Бизнес создаётся людьми и направляется на удовлетворение человеческих потребностей. Продолжительность его существования определяется уровнем доверия.

Бизнес связан с рисками. Они ложатся на плечи предпринимателя. Но стоит научиться управлять рисками, чтобы перестать самому быть «риском». Для этого нужно формировать новое отношение к используемым ресурсам времени, молодости, знаний, навыков. Направить усилия на развитие своего собственного дела.

При организации собственного дела возникнет побочный эффект – самосовершенствование. У человека, делающего попытки создания бизнеса, конкурентоспособность повысится автоматически. Чтобы поверить в то, что всё возможно, что успех достижим, нужно делать. Брать и делать. Созидать и творить. Фиксировать промежуточные результаты. Сравнивать с прошлыми достижениями. Выявлять сильные и слабые стороны. Устранять ошибки и повторять снова и снова, приближая себя к точке финиша.

11 марта 2014 г.

Что делать, если день выдался неудачным?


            Бывает так, что обстоятельства складываются против вас. Это нормально. Так происходит с каждым человеком. Невозможно постоянно совершать прибыльные сделки. Неудача ведет к изменению настроения. Стоит ли торговать в плохом настроении или нет? Многие трейдеры советуют отойти от процесса, пойти прогуляться, заняться любым другим делом, помыть посуду, съездить на рыбалку, сменить обстановку.

            Я считаю иначе. Надо продолжить торговлю. Это воспитывает в нас силу воли, умение противостоять неудачам и сохранять сосредоточенность. А легкий уход от компьютера после первой же убыточной закрытой сделки - это побег от рынка. Мы так никогда не выполним план по прибыли. Это и будет эмоциональной торговлей, которой, как все понимают, не стоит придерживаться.

            Как мы понимаем, что о горячий чайник можно обжечь руку? Только когда дотронемся до него. Также и на рынке - потери нужно испытать. И чем меньше они будут, тем более грамотным окажется трейдинг. Совершите 10 сделок, посмотрите, каково соотношение прибыльных и убыточных. Посмотрите, при каких условиях была получена прибыль. Пытайтесь повторить это снова. Ведите журнал сделок. Он поможет проводить работу над ошибками.

            Неудача ничего не значит. Абсолютно ничего. Это не говорит ни о ваших способностях к анализу, ни о математических навыках. Все в порядке. Важно продолжать работу по развитию в области трейдинга. Рынки двигают люди. И роботов, торгующих за людей, создают те же люди. Набирая опыт, мы становимся совершеннее, и уже лучше вход в сделку, лучше выход. С каждым разом более четкие сделки, будто ходим вместе с ценой. Это потрясающее чувство, когда ты угадал развитие событий. А ошибки - это уроки. Любой качественный урок стоит денег. Жизнь не собирается учить нас бесплатно. Помимо денег, мы отдаем силы, здоровье, энергию.

            Психологически тяжело постоянно находиться в состоянии неудовлетворенности. Успех ждет того трейдера, который справится с такой нагрузкой. Рынок будто строгий учитель, стоящий над душой и повторяющий: ты неудачник, ты не способен, у тебя не получится, брось это занятие.

            Главная задача - перебороть себя, сохранить контроль над собой и действовать по плану. Даже если план был изначально неверен. Важно воспитать в себе дисциплину. Свести торговлю до простых действий: открыл позицию - закрыл позицию. Следи за собой. Подумай над тем, как ты реагируешь на то или иное событие и старайся делать так, как ты хотел бы поступать в той или иной ситуации.

            Возможности к развитию заложены в нас самих. Иногда, безусловно, помогают внешние катализаторы, подталкивающие нас к переосмыслению наших планов и задач. Пробуйте, торгуйте, владейте собой. Совершенствуйтесь. Без ошибок нет удач.